Bewegende gemiddelde standaardafwyking

Standaardafwyking (StdDev) Tegniese aanwyser vernoem standaardafwyking (StdDev) meet die markonbestendigheid. Hierdie aanwyser charactrizes die skaal van prysveranderings wat verband hou met die bewegende gemiddelde. Dus, indien die aanwyser waarde is groot, die mark is wisselvallig en die bars pryse eerder hulle versprei in verband met die bewegende gemiddelde. As die aanwyser waarde is nie groot nie, beteken dit dat die markonbestendigheid is laag en die bars pryse is nogal naby aan die bewegende gemiddelde. Normaalweg word hierdie aanwyser gebruik word as 'n bestanddeel van ander aanwysers. Dus, wanneer Bollinger Bands word bereken, die waarde van die simbool standaardafwyking word by sy bewegende gemiddelde. Die mark gedrag verteenwoordig die uitruil van 'n hoë handel aktiwiteit en slap mark. Dus, kan die aanwyser maklik geïnterpreteer: As die waarde daarvan te laag is, dit wil sê die mark is absoluut onaktiewe, maak dit sin om 'n piek verwag binnekort anders, al is dit 'n baie hoë, beteken dit waarskynlik dat aktiwiteit sal binnekort daal. Berekening: Waar: StdDev (i) standaardafwyking van die huidige bar SQRT vierkantswortel BEDRAG (ji - N, i) som van kwadrate van ji - N om i N glad tydperk ApPRICE (j) die toepassing prys van die j-de bar MA (ApPRICE (i), N, i) enige bewegende gemiddelde van die huidige bar vir n periodes ApPRICE (i) die toepassing prys van die huidige bar. Bronkode Full MQL4 bron van standaardafwyking is beskikbaar in die Kode Base: standaardafwyking Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. Below jy kan sien my C metode om Bollinger Bands bereken vir elke punt (bewegende gemiddelde, op band, af orkes). Soos jy kan sien hierdie metode gebruik 2 vir lusse om die bewegende standaardafwyking te bereken met behulp van die bewegende gemiddelde. Dit word gebruik om 'n bykomende lus bevat om die bewegende gemiddelde bereken die afgelope N tydperke. Hierdie een wat ek kon verwyder deur die toevoeging van die nuwe punt waarde te totalaverage aan die begin van die lus en die verwydering van die i - N punt waarde aan die einde van die lus. My vraag is nou basies: Kan ek die oorblywende innerlike lus verwyder in 'n soortgelyke manier het ek daarin geslaag met die bewegende gemiddelde gevra 31 Januarie 13 aan 21:45 Die antwoord is ja, jy kan. In die middel-80's ontwikkel ek net so 'n algoritme (waarskynlik nie oorspronklike) in FORTRAN vir 'n proses te monitor en beheer aansoek. Ongelukkig, dit was meer as 25 jaar gelede en ek kan nie onthou dat die presiese formules nie, maar die tegniek is 'n uitbreiding van die een vir bewegende gemiddeldes, met die tweede orde berekeninge in plaas van net lineêre kinders. Na te kyk na jou kode paar, ek dink dat ek kan uitkyk hoe ek dit gedoen het destyds. Let op hoe jou innerlike lus is om 'n som van kwadrate: in veel dieselfde manier dat jou gemiddelde oorspronklik moes gehad het 'n bedrag van Waardes Die enigste twee verskille is aan die orde (sy krag 2 in plaas van 1) en dat jy trek die gemiddelde elke waarde voordat jy kwadreer dit. Nou wat kan onafskeidbaar kyk, maar in werklikheid het hulle geskei kan word: Nou die eerste kwartaal is net 'n som van kwadrate, hanteer jy dit op dieselfde manier wat jy doen die som van Waardes vir die gemiddelde. Die laaste kwartaal (k2n) is net die gemiddelde kwadraat keer die tydperk. Aangesien jy die resultaat in elk geval te verdeel deur die tydperk, kan jy voeg net die nuwe gemiddelde kwadraat sonder die ekstra lus. Ten slotte, in die tweede kwartaal (som (-2vi) k), aangesien som (vi) totale kn jy kan dan verander dit in hierdie: of net -2k2n. wat -2 keer die gemiddelde kwadraat, sodra die tydperk (N) is weer verdeel word. So het die finale gekombineerde formule is: (seker wees om die geldigheid van hierdie kyk, want ek is dit afleiding uit die bokant van my kop) en die integrasie van in jou kode moet iets lyk: Die probleem met benaderings wat die som van kwadrate te bereken is dat dit en die vierkante van somme nogal groot kan kry, en die berekening van hul verskil kan 'n baie groot fout stel. so laat dink aan iets beter. Vir waarom dit nodig is, sien die Wikipedia-artikel oor Algoritmes vir die berekening van variansie en John Cook op Teoretiese verklaring vir numeriese resultate) In die eerste plek in plaas van die berekening van die stddev kan fokus op die stryd. Sodra ons die variansie, stddev is net die vierkantswortel van die variansie. Veronderstel die data is in 'n skikking met die naam x rollende n N-grootte venster deur 'n mens kan wees gedink as die verwydering van die waarde van x0 en die toevoeging van die waarde van xn. Kom ons dui die gemiddeldes van x0..xn-1 en x1..xn deur en onderskeidelik. Die verskil tussen die afwykings van x0..xn-1 en x1..xn is, na die kansellasie van 'n paar terme en toe te pas (AB) (AB) (AB): Daarom sal die afwyking word verwoes deur iets wat nie die geval is, moet jy na die stand te hou som van kwadrate, wat is beter vir numeriese akkuraatheid. Jy kan die gemiddelde en variansie keer bereken in die begin met 'n behoorlike algoritme (Welfords metode). Daarna het elke keer as jy 'n waarde in die venster x0 te vervang deur 'n ander xn jy die gemiddelde en variansie soos hierdie te werk: Baie dankie vir hierdie. Ek gebruik dit as die basis van 'n uitvoering in C vir die CLR. Ek het ontdek dat, in die praktyk, kan jy so 'n werk wat newVar is 'n baie klein negatiewe getal en die sqrt versuim. Ek lei 'n as ter waarde beperk tot nul vir hierdie geval. Nie idee, maar stabiel. Dit het gebeur toe elke waarde in my venster dieselfde waarde het (ek gebruik 'n venster grootte van 20 en die waarde betrokke was 0,5, in geval iemand wil om te probeer en te reproduseer hierdie.) Uitvoering maak Drew Noakes 26 Julie 13 aan 15:25 Ive gebruikte Commons-wiskunde (en bygedra het tot daardie biblioteek) vir iets baie soortgelyk aan hierdie. Die open-source, porting om C moet maklik soos gekoopte pie wees (het jy al probeer om 'n pie van nuuts af). Check dit uit: commons. apache. org/math/api-3.1.1/index. Hulle het 'n StandardDeviation klas. Gaan na die stad antwoord 31 Januarie 13 aan 21:48 You39re verwelkom Jammer ek didn39t het die antwoord you39re soek. Ek didn39t beslis bedoel om voor te stel porting die hele biblioteek Net die minimum wat nodig is-kode, wat behoort te wees 'n paar honderd lyne of so. Let daarop dat ek het geen idee wat reg / kopiereg beperkings Apache het op daardie kode, sodat you39d het om uit te gaan nie. In die geval dat jy dit na te streef, hier is die skakel. Sodat Variansie FastMath uitvoering maak Jason 31 Januarie 13 aan 22:36 belangrikste inligting is reeds hierbo gegee --- maar miskien is dit steeds van algemene belang. 'N klein Java biblioteek te bereken bewegende gemiddelde en standaardafwyking is hier beskikbaar: GitHub / tools4j / meanvar Die implementering is gebaseer op 'n variant van Welfords metode hierbo genoem. Metodes om te verwyder en te vervang waardes is afgelei wat gebruik kan word vir die verskuiwing van waarde windows. Technical Chart Aanwysers en Studies Vind beskrywings, formules, parameters, en ander hulp vir die aanwysers en studies wat gebruik word deur die Barchart Tegniese Charts aansoek hieronder. Tegniese Charts en Classic Charts het elk hul eie stel studies. Kyk Classic Chart Indicators Interaktiewe kaarte. egter deel baie van dieselfde studies met tegniese Charts. Sommige van die parameters kan effens anders tussen die twee weergawes van kaarte wees. Tensy anders vermeld, is die bedrag wat in hierdie dokumentasie parameters wat gebruik word deur die Tegniese Chart program. Tegniese Chart Aanwysers en Studies Beskikbaar in Interaktiewe kaarte slegs wanneer jy oorskakel tussen tegniese, Interaktiewe, of Classic Charts, enige studies wat reeds op die grafiek verwyder, na gelang van die aanwysers nie oordra. Let wel: rooi, groen, blou, pers, oranje: Wanneer die toevoeging van verskeie bewegende gemiddeldes op 'n grafiek, sal die lyne in hierdie volgorde gekleur. Wanneer jy 'n aanduiding om 'n tegniese Chart, kan jy die parameters van die studie te verander deur te kliek op die naam aanwyser. Die gebied sal uitbrei, en laat jou toe om die parameters van jou keuse te betree. Moving standaardafwyking Indicator type. Standalone Standaardafwyking is 'n statistiese term wat 'n goeie aanduiding van wisselvalligheid bied. Dit meet hoe wyd waardes (sluitingsdatum pryse byvoorbeeld) is verstrooi, weg van die gemiddelde. Verspreiding is die verskil tussen die werklike waarde (sluitingsprys) en die gemiddelde waarde (gemiddelde sluitingsprys). Hoe groter die verskil tussen die sluiting pryse en die gemiddelde prys, hoe hoër is die standaard afwyking sal wees en hoe hoër is die wisselvalligheid. Hoe nader die sluitingsdatum pryse is aan die gemiddelde prys, hoe laer is die standaardafwyking en hoe laer die wisselvalligheid. Die stappe vir die berekening van 'n 20-tydperk standaardafwyking is soos volg: Bereken die eenvoudige gemiddelde (gemiddelde) van die sluitingsprys. maw Som die laaste 20 sluitingstyd pryse en deel dit deur 20 Vir elke tydperk, trek die gemiddelde sluitingsprys van die werklike sluitingsprys. Dit gee ons die afwyking vir elke periode. Vierkante elke tydperke afwyking. Som die kwadraat afwykings. Verdeel die som van die gekwadreerde afwykings volgens die aantal periodes (20 in ons voorbeeld hieronder). Die standaardafwyking is dan gelyk is aan die vierkantswortel van daardie getal. Die 20-tydperk standaardafwyking vir die data hierbo is 6,787. Let daarop dat dit die volle bevolking weergawe van die standaardafwyking. Daar is 'n ander soort standaardafwyking berekening wat gebruik word wanneer jy neem 'n statistiese monster van 'n bevolking, maar die weergawe is nie gebruik word in tegniese ontleding, aangesien al die datapunte is bekend. Tydperk (20) - die aantal bars op die chartMoving standaardafwyking Moving standaardafwyking is 'n statistiese meting van markonbestendigheid. Dit maak geen voorspellings van die mark rigting, maar dit kan dien as 'n bevestiging van aanwyser. Jy gee die aantal periodes te gebruik, en die studie bere die standaardafwyking van pryse uit die bewegende gemiddelde van die pryse. Dit is afgelei van die berekening van 'n N tydperk Eenvoudige bewegende gemiddelde van die data-item. Dit vat dan die blokkies van die verskil tussen die data-item en sy bewegende gemiddelde oor elk van die voorafgaande N tydperke. Ten slotte is dit verdeel hierdie som deur N en bereken die vierkantswortel van hierdie resultaat. Eiendomme Tydperk: Die aantal bars in 'n grafiek. As die grafiek vertoon daaglikse data, dan tydperk dui dae in weeklikse kaarte, sal die tydperk vir weke staan, en so aan. Die program maak gebruik van 'n standaard van 20. Aspek: Die simbool veld waarop die studie sal bereken word. Veld is ingestel op die standaard, wat, wanneer jy 'n grafiek vir 'n spesifieke simbool, is dieselfde as Close. Interpretasie standaardafwyking waardes styg aansienlik wanneer die ontleed kontrak van aanwyser verandering in waarde dramaties. Wanneer markte is stabiel, lae standaardafwyking lesings is normaal. Lae standaardafwyking lesings tipies geneig voordat beduidende opwaartse prysveranderinge te kom. Ontleders algemeen dit eens dat 'n hoë wisselvalligheid is deel van die groot tops, terwyl lae wisselvalligheid vergesel groot bottoms. Inhoud Bron: Futuresource Ander Tegniese Analise Studies Primêre Sidebar verhef jou Trading Laaste Tweets Behoefte aan 'n strategie vir lomp markte Senior Broker John Payne verduidelik hoe om beer gebruik versprei: t. co/PmeOJ6bDnM tyd gelede 40 minute via Buffer Oktober WASDE is nou uit Kry die verslag hier: t. co/eth1LsRX5k tyd gelede 5 ure via Buffer Sy WASDE WednesdayLearn om vandag se verslag gebruik om jou handel gelede 7 uur in kennis te stel met ons Futures Handelaars Gids tot die WASD t. co/yV2fUlJVxr Tyd via Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan ​​die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of service. Bollinger Bands Bollinger Bands Inleiding Ontwikkel deur John Bollinger verifieer, Bollinger Bands is wisselvalligheid bands bo en onder 'n bewegende gemiddelde geplaas. Wisselvalligheid is gebaseer op die standaard afwyking. wat verander as wisselvalligheid stygings en dalings. Die bands outomaties uit te brei wanneer wisselvalligheid stygings en smal wanneer wisselvalligheid afneem. Hierdie dinamiese aard van Bollinger Bands beteken ook dit gebruik kan word op verskillende effekte met die standaard instellings. Vir seine, kan Bollinger Bands gebruik word om M-tops en W-Bottoms identifiseer of om die krag van die tendens te bepaal. Seine afgelei van vernouing bandwydte word in die grafiek skool artikel oor bandwydte. Let wel: Bollinger Bands is 'n geregistreerde handelsmerk van John Bollinger. SharpCharts Berekening Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n middelklas-band met twee buitenste bands. Die middelste groep is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat gewoonlik is ingestel op 20 periodes. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik omdat die standaardafwyking formule gebruik ook 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die tydperk blik terugslag vir die standaardafwyking is dieselfde as vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die buitenste bande word gewoonlik gestel 2 standaardafwykings bo en onder die middel band. Instellings kan aangepas word om die eienskappe van spesifieke sekuriteite of handel style aan te pas. Bollinger beveel om klein inkrementele aanpassings aan die standaardafwyking vermenigvuldiger. Die verandering van die aantal periodes vir die bewegende gemiddelde ook invloed op die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken. Daarom word slegs klein aanpassings wat nodig is vir die standaardafwyking vermenigvuldiger. 'N Toename in die bewegende gemiddelde tydperk sal die aantal periodes wat gebruik word om die standaardafwyking te bereken outomaties verhoog en sal ook regverdig 'n toename in die standaardafwyking vermenigvuldiger. Met 'n 20-dag SMA en 20-dag standaardafwyking, is die standaardafwyking vermenigvuldiger vasgestel op 2. Bollinger dui die verhoging van die standaard afwyking vermenigvuldiger om 2.1 vir 'n 50-tydperk SMA en die vermindering van die standaardafwyking vermenigvuldiger tot 1.9 vir 'n 10-tydperk SMA. Sein: W-Bottoms W-Bottoms was deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese W vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende W patrone met Bollinger Bands om W-Bottoms identifiseer. A W-Bottom vorms in 'n verslechtering neiging en behels twee reaksie laagtepunte. In die besonder, Bollinger lyk vir W-Bottoms waar die tweede laag is laer as die eerste, maar hou bo die onderste band. Daar is vier stappe om 'n W-bodem met Bollinger Bands bevestig. Eerstens, 'n reaksie lae vorms. Hierdie lae is gewoonlik, maar nie altyd nie, onder die onderste band. In die tweede plek is daar 'n weiering teen die middel band. Derde, is daar 'n nuwe prys laag in die sekuriteit. Hierdie lae hou bo die onderste band. Die vermoë bokant die onderste band op die proef te hou toon minder swakheid op die laaste daling. Vierde, is die patroon bevestig met 'n sterk beweeg af die tweede laag en 'n weerstand te breek. Grafiek 2 toon Nordstrom (JWN) met 'n W-Bottom in Januarie-Februarie 2010 In die eerste plek die voorraad gevorm n reaksie laag in Januarie (swart pyl) en het onder die onderste band. In die tweede plek was daar 'n weiering terug bo die middel band. Derde, die voorraad verskuif onder sy Januarie lae en bo die onderste groep gehou. Selfs al is die 5-Februarie piek lae breek die onderste band, is Bollinger Bands bereken deur sluitingstyd pryse so seine ook moet gebaseer wees op sluitingstyd pryse. Vierde, die voorraad gestyg met die uitbreiding van volume in die einde van Februarie en breek bo die begin van Februarie hoog. Grafiek 3 toon Sandisk met 'n kleiner W-Bottom in Julie-Augustus 2009 Signal: M-Tops M-Tops was ook deel van Arthur Merrill039s werk wat 16 patrone geïdentifiseer met 'n basiese M vorm. Bollinger gebruik hierdie verskillende M patrone met Bollinger Bands om M-Tops identifiseer. Volgens Bollinger, tops is gewoonlik meer ingewikkeld en uit getrek as bottoms. Double tops, hoof-en-skouers patrone en diamante verteenwoordig veranderende tops. In sy mees basiese vorm, 'n M-Top is soortgelyk aan 'n dubbele top. Maar die reaksie hoogtepunte is nie altyd gelyk. Die eerste hoog kan hoër of laer as die tweede hoog wees. Bollinger dui op soek na tekens van nie-bevestiging wanneer 'n sekuriteit is die maak van nuwe hoogtepunte. Dit is basies die teenoorgestelde van die W-bodem. 'N Nie-bevestiging plaasvind met drie stappe. In die eerste plek 'n sekuriteit smee 'n reaksie hoog bo die boonste band. In die tweede plek is daar 'n nadeel teen die middel band. Derde, pryse beweeg bo die vorige hoog, maar versuim om die boonste band bereik. Dit is 'n waarskuwing teken. Die onvermoë van die tweede reaksie hoog na die boonste band bereik toon wegneem momentum, wat 'n tendens omkeer kan kondig. Finale bevestiging kom met 'n ondersteuning breek of lomp aanwyser sein. Grafiek 4 toon Exxon Mobil (XOM) met 'n M-Top in April-Mei 2008. Die voorraad bokant die boonste band verskuif in April. Daar was 'n terugsakking in Mei en dan 'n ander stoot bo 90. Alhoewel die voorraad verskuif bo die boonste band op 'n intraday basis, het dit nie sluiting bo die boonste band. Die M-Top bevestig met 'n ondersteuning breek twee weke later. Let ook op dat die MACD gevorm n lomp divergensie en verskuif onder sy sein-lyn vir bevestiging. Grafiek 5 toon Pultè Homes (PHM) in 'n uptrend in Julie-Augustus 2008. Prys oorskry die boonste band in die begin van September tot die uptrend bevestig. Na 'n terugsakking onder die 20-dag SMA (middel Bollinger Band), die voorraad verskuif na 'n hoër hoog bo 17. Ten spyte van hierdie nuwe hoogtepunt vir die skuif, prys nie meer as die boonste band. Dit geflits 'n waarskuwing teken. Die voorraad gebreek ondersteuning 'n week later en MACD verskuif onder sy sein lyn. Let daarop dat hierdie M-top is meer kompleks, want daar is 'n laer reaksie hoogtepunte aan weerskante van die piek (blou pyl). Dit ontwikkel top gevorm n klein kop-en-skouers patroon. Sein: Stap the Bands beweeg bo of onder die bande is nie seine per se. Soos Bollinger dit stel, beweeg dit raak of oorskry die bande is nie seine nie, maar eerder tags. Op die oog af, 'n skuif na die boonste band toon sterkte, terwyl 'n skerp skuif na die onderste groep toon swakheid. Momentum ossillators werk baie dieselfde manier. Oorgekoop is nie noodwendig lomp. Dit neem krag tot oorgekoop vlakke te bereik en oorgekoop voorwaardes kan verleng in 'n sterk uptrend. Net so kan die pryse die band met talle raak te loop tydens 'n sterk uptrend. Dink daaroor vir 'n oomblik. Die boonste band is 2 standaardafwykings bo die 20-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit neem 'n redelik sterk prys skuif na hierdie boonste band oorskry. 'N boonste band touch wat plaasvind nadat 'n Bollinger Band bevestig W-Bottom sou die begin van 'n uptrend sein. Net soos 'n sterk uptrend talle boonste band etikette, dit is ook algemeen vir pryse om nooit die laer groep tydens 'n uptrend bereik. Die 20-dag SMA tree soms as ondersteuning. Trouens, dips onder die 20-dag SMA soms verskaf koop geleenthede voor die volgende etiket van die boonste band. Grafiek 6 toon Air Products (APD) met 'n oplewing en sluiting bo die boonste band in die middel van Julie. In die eerste plek sien dat dit 'n sterk oplewing wat bo twee weerstand vlakke gebreek. 'N sterk opwaartse strekking is 'n teken van krag, nie swakheid. Trading het plat in Augustus en die 20-dag SMA sywaarts beweeg. Die Bollinger Bands vernou, maar APD nie sluiting onder die onderste band. Pryse en die 20-dag SMA, opgedaag het in September. Algehele, APD gesluit bo die boonste band ten minste vyf keer meer as 'n tydperk van vier maande. Die venster aanwyser toon die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI). Dips onder -100 is oorverkoop beskou en beweeg terug bo -100 sein die begin van 'n oorverkoopte weiering (groen stippellyn). Die boonste band tag en tempo begin die uptrend. CCI dan geïdentifiseer verhandelbaar terugsakkings met dips onder -100. Dit is 'n voorbeeld van die kombinasie van Bollinger Bands met 'n momentum ossillator vir handel seine. Grafiek 7 toon Monsanto (Maandag) met 'n wandeling in die laer band. Die voorraad gebreek het in Januarie met 'n ondersteuning breek en gesluit onder die onderste band. Vanaf middel Januarie tot vroeg in Mei, Monsanto gesluit onder die laer groep ten minste vyf keer. Let daarop dat die voorraad het nie sluiting bo die boonste band keer gedurende hierdie tydperk. Die ondersteuning breek en aanvanklike sluiting onder die laer groep te kenne gegee 'n verslechtering neiging. As sodanig, die 10-tydperk Commodity Channel Index (CCI) is gebruik om kort termyn oorkoop situasies te identifiseer. 'N skuif bo 100 is oorgekoop. 'N skuif terug onder 100 dui op 'n hervatting van die verslechtering neiging (rooi pyle). Hierdie stelsel geaktiveer twee goeie seine in die vroeë 2010. Gevolgtrekkings Bollinger Bands weerspieël rigting met die 20-tydperk SMA en wisselvalligheid van die boonste / onderste bands. As sodanig, kan hulle gebruik word om te bepaal of die pryse is redelik hoog of laag. Volgens Bollinger, moet die bands 88-89 van die prys aksie, wat 'n skuif buite die bands beduidende maak bevat. Tegnies, pryse is relatief hoog wanneer bokant die boonste band en relatief lae wanneer onder die onderste band. Maar relatief hoë moet nie beskou word as lomp of as 'n sell sein. Net so, 'n relatief lae moenie lomp of as 'n koopsein beskou. Die prys is hoog of laag vir 'n rede. Soos met ander aanwysers, is Bollinger Bands nie bedoel om gebruik te word as 'n stand-alone instrument. Rasionele agente moet Bollinger Bands kombineer met basiese tendens analise en ander aanwysers vir bevestiging. Bands en SharpCharts Bollinger Bands kan gevind word in SharpCharts as 'n prys oortrek. Soos met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, moet Bollinger Bands gewys op die top van 'n prys plot. By die keuse van Bollinger Bands, sal die verstek vertoon in die venster parameters (20,2). Die eerste getal (20) stel die tydperke vir die eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwyking. Die tweede getal (2) stel die standaardafwyking vermenigvuldiger vir die boonste en onderste bands. Hierdie verstek parameters die bands 2 standaardafwykings bo / onder die eenvoudige bewegende gemiddelde. Gebruikers kan die parameters verander om hul kartering behoeftes aan te pas. Bollinger Bands (50,2.1) kan gebruik word vir 'n langer tydperk of Bollinger Bands (10,1.9) kan gebruik word vir 'n korter tydperk. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: